This training is offered in the form of face-to-face training. More information

Description

Objectifs

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des options en ayant analysé:

  • Les contraintes de la réglementation européenne EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière d’utilisation de produits dérivés. (Réduction des risques relatifs aux produits dérivés Over The Counter et transparence)
  • Le contexte historique ayant conduit à leur conception
  • Les avantages et inconvénients des principaux marchés optionnels sur lesquels on les traite ainsi que les principaux sousjacents (actions, obligations, devises, taux d’intérêt, matières premières…) sur lesquels elles reposent
  • Les nouvelles organisations de marché intégrants les exigences établies par MIF (MIFIR et MiFID 2)
  • Leurs caractéristiques selon leur origine (options européennes, options américaines) ainsi que la signification de leur terminologie spécifique (strike price, valeur intrinsèque et valeur temps, call/put at the money/in the money/out the money)
  • Les différentes catégories de risques rencontrés (contrepartie, liquidité, règlement/livraison, opérationnels...)
  • Les profils de risque et les "Pay-Off" diagrammes spécifiques à chacun de ces produits optionnels
  • Les caractéristiques et spécificités d'une prime option
  • Les différentes variables explicatives impactant le prix d'une option
  • Les principales stratégies rencontrées et leurs applications en matière financière
  • Les diverses utilisations (couverture, trading, arbitrage) que l'on peut en faire
  • Le traitement d'un produit optionnel particulier que représente un warrant, y compris ses principes de fonctionnement et ses différentes utilisations (freins et motivations)
Programme
  • Introduction aux produits optionnels
  • Analyse historique et développement international des marchés d’options
  • Les grands types de marchés rencontrés (organisés et gré à gré)
  • Topographie des différents sous-jacents traités
  • Caractéristiques fondamentales des contrats d’option
  • Les profils de risque rencontrés
  • Les facteurs déterminants du prix d’un contrat d’optionnel
  • Principes d’utilisation des produits optionnels
    • La couverture ou le « hedging »
    • Le trading
    • L’arbitrage
  • Les warrants
    • Principaux émetteurs
    • Caractéristiques intrinsèques du produit
    • Typologie des places de cotation
    • Les notions de parité et quotité
    • Principales utilisations des warrants en matière de gestion d’actifs
      • en matière de gestion d’actifs
      • sensibilisation aux risques
  • Conclusion

Conditions

Training material

Please note that, for environmental reasons, no paper version of the training material will be provided for your training. The course material can be downloaded free of charge via your portal before the start of the course (download the Client Portal User’s Guide here ). You will be able to view it on the screen of your mobile device or print it if necessary. If your registration has been made by a training manager of your company, please contact him/her so that he/she can give you access to it or send it to you.

Location
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions and schedules

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  • Mon 10.07.2023

    08:30 à 17:30

    8H

    Options et warrants

    Chambre de Commerce Luxembourg

Durée 1H

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • Tue 06.12.2022 08:45 à 11:45
  • Thu 08.12.2022 08:45 à 11:45
  • Tue 13.12.2022 08:45 à 11:45
  • Thu 15.12.2022 08:45 à 11:45
  • Tue 10.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 17.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 24.01.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 26.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 31.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 07.02.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 21.02.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 23.02.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 28.02.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 07.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 14.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 21.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 28.03.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 30.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 18.04.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 25.04.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 27.04.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 02.05.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 16.05.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 23.05.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 25.05.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 06.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 13.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 20.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 27.06.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 29.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 04.07.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 11.07.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 13.07.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 19.09.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 26.09.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 28.09.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 03.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 10.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 17.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 24.10.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 26.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 31.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 07.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 14.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 21.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 28.11.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 30.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 05.12.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 12.12.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 14.12.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 19.12.2023 08:45 à 11:45