Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus

Description

Objectifs

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des options en ayant analysé:

  • Les contraintes de la réglementation européenne EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière d’utilisation de produits dérivés. (Réduction des risques relatifs aux produits dérivés Over The Counter et transparence)
  • Le contexte historique ayant conduit à leur conception
  • Les avantages et inconvénients des principaux marchés optionnels sur lesquels on les traite ainsi que les principaux sousjacents (actions, obligations, devises, taux d’intérêt, matières premières…) sur lesquels elles reposent
  • Les nouvelles organisations de marché intégrants les exigences établies par MIF (MIFIR et MiFID 2)
  • Leurs caractéristiques selon leur origine (options européennes, options américaines) ainsi que la signification de leur terminologie spécifique (strike price, valeur intrinsèque et valeur temps, call/put at the money/in the money/out the money)
  • Les différentes catégories de risques rencontrés (contrepartie, liquidité, règlement/livraison, opérationnels...)
  • Les profils de risque et les "Pay-Off" diagrammes spécifiques à chacun de ces produits optionnels
  • Les caractéristiques et spécificités d'une prime option
  • Les différentes variables explicatives impactant le prix d'une option
  • Les principales stratégies rencontrées et leurs applications en matière financière
  • Les diverses utilisations (couverture, trading, arbitrage) que l'on peut en faire
  • Le traitement d'un produit optionnel particulier que représente un warrant, y compris ses principes de fonctionnement et ses différentes utilisations (freins et motivations)
Programme
  • Introduction aux produits optionnels
  • Analyse historique et développement international des marchés d’options
  • Les grands types de marchés rencontrés (organisés et gré à gré)
  • Topographie des différents sous-jacents traités
  • Caractéristiques fondamentales des contrats d’option
  • Les profils de risque rencontrés
  • Les facteurs déterminants du prix d’un contrat d’optionnel
  • Principes d’utilisation des produits optionnels
    • La couverture ou le « hedging »
    • Le trading
    • L’arbitrage
  • Les warrants
    • Principaux émetteurs
    • Caractéristiques intrinsèques du produit
    • Typologie des places de cotation
    • Les notions de parité et quotité
    • Principales utilisations des warrants en matière de gestion d’actifs
      • en matière de gestion d’actifs
      • sensibilisation aux risques
  • Conclusion

Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire

Sessions et horaires

Durée 1H

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • mar. 31.05.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 07.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 14.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 21.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 28.06.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 30.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 05.07.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 07.07.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 12.07.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 20.09.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 27.09.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 29.09.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 04.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 11.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 18.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 25.10.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 27.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 08.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 15.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 22.11.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 24.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 29.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 06.12.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 08.12.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 13.12.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 15.12.2022 08:45 à 11:45